量化天地 | 不让被忽悠？夏普比率避坑指南

样本是从：Wind，大卫研究课题；人口统计发车：2021年

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补充：桑福德比例的则有当前及适用布景

索提诺比例（Sortino Ratio）用于折返反转不下所替换桑福德比例分母的总安全性，对应的，分子结构也采行厂家额度超出可不感兴趣最低额度的大多，主要是为知晓决基本上额度并非对数的解决办法。当外资人更是在意亏钱的安全性大于有钱人额度的时候，可以参阅这个当前。相比之下是当额度的原产是左偏的时候，索提诺但会比桑福德更是好用。

卡玛比例（Calmar Ratio）用于仅有展开攻势所替换桑福德比例分母的期望值。因为未必相同一般来说信托基金的仅有展开攻势差不多较多，卡玛比例也更是适合与同类信托基金开展来得，未必相同一般来说信托基金来得卡玛比例普遍性不大。对于渴望稳妥、安全性控制的信托基金一般来说，卡玛比例的效果更是佳，比如“固收+”一般来说、普通股方式而、市场才可求中但会性方式而、现金流方式而等厂家。

电子邮件比例（Information Ratio）的分子结构用于而政府额度不下的中值，分母用于而政府额度不下的期望值，也就是监控误差，说明单位适时安全性所带来的而政府额度。近似值而政府额度用于的依此通常是市场才可求、行业的比例。电子邮件比例常被用于衡量外资经理比起市场才可求而言所取得而政府额度的能力也。

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章中

正如前文所述，桑福德比例作为一种称赞外资组合成绩效水平的关键当前，以近似值方便、简单易懂在实践中但会所取得广为技术性，但大多数限制和解决办法一直基本上上，这也是为什么我们才可用未必相同旧版的桑福德比例和则有当前综合称赞未必相同一般来说的厂家的或许。同时，对冲也才可留心各方碳化给出的桑福德比例是如何近似值的，未必相同管理机构人意味著采行未必相同的近似值方法，此时来得桑福德比例就没有人普遍性。第三方研究课题可以尽力解决一大多专业能力也上的解决办法，更是普遍性地对厂家开展称赞，这正是第三方研究课题的效益所在。

；也声明：本元样本所有主旨（包括但不限于观点、论据、要求等）一览表，不都是任何基本化的辨别，您仍应根据您的独立辨别做出您的外资决策，外资牵涉安全性，大卫控股合资(以下原称“本母公司”)及其区别母公司不对因用于本元样本而激发的任何后果肩负法律责任。本元样本还包括前瞻性的预测，任何非对以往历史事实的详述均为前瞻性的预测，本母公司未必尽可能完全精准或未来不愈演愈烈变化。本研究报告的电子邮件是从于公开资料，本母公司对这些电子邮件的精准性和一致性不作任何尽可能，也不尽可能所还包括的电子邮件及要求不但会愈演愈烈任何变更是，本母公司已力求研究报告主旨的普遍性、负责任，但文章但会的观点、论据及要求一览表，不都是任何基本化的辨别。

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